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图尔库大学Vladimir Korotkov博士为国科大师生做报告

  •     5月22日下午,Korotkov博士应邀为国科大师生做了一场题为“Project Portfolio Management under Uncertainty in Risk Evaluation”的学术报告。本次报告是科苑经管国际学术论坛的第13期,由国科大经管学院AACSB工作组主办,经管学院副院长吴德胜教授主持。


    吴德胜为Korotkov博士颁发中科院国际人才计划证书

        报告指出,投资者的主要目标是收益最大化的同时将风险最小化。一般而言,选择一个资产组合进行分散化投资比只投资一个单一资产具有更低的整体风险,马科维茨的资产组合理论对此作了证明。但是,Korotkov博士指出,这一方法对资产的风险衡量是基于资产和资产间的历史数据,这些历史数据是不准确的,在未来有可能发生偏离,则会使资产组合失去高收益低风险的性质,因此需要对“资产的不稳定性”进行分析。常见的分析方法分为两类,一类是定性分析,一类是定量分析。定性分析方法主要分析资产组合在初始数据本身发生部分变动的情形。定量分析则是在建立了模型的基础上,讨论模型参数发生变动时,分析资产组合的变化。


    Korotkov博士做模型介绍

        Korotkov博士详细介绍了如何确立资产组合管理模型的目标,模型建立中的数据挖掘方法,选择模型和参数建立的标准和最优化标准选取的问题,同时也介绍了静态的最优集和动态最优集在建立模型的应用。

        最后,在座师生就讲座内容与Korotkov博士进行了热烈的讨论,大家纷纷表示讲座内容丰富,学术启发强,很有收获。

    责编 :蔡宁宁